Gestion quantitative : définition en finance

Nombreuses sont les stratégies boursières et financières qui peuvent permettre à un investisseur de rentabiliser son portefeuille de titres et de dégager des plus-values. La gestion quantitative fait partie de ces stratégies d'investissement.

Qu’est-ce que la gestion quantitative ?

La gestion quantitative est une stratégie d’investissement qui consiste, pour un investisseur donné, à rassembler une quantité relativement importante de données, de renseignements et d’informations sur différents types d’investissement. Cet afflux d’informations, très conséquent à première vue, doit permettre, via une organisation et une hiérarchisation optimales, de suivre le cours de nombreuses valeurs en vue d’investir sur les plus prometteuses et de dégager des gains importants. La gestion quantitative est pratiquée par des fonds, des gestionnaires et des sociétés de gestion. Elle permet notamment à l’investisseur de diversifier son portefeuille et de répartir le risque, mais aussi d’être plus réactif face à la volatilité des cours et de construire une réelle stratégie d’investissement sur le long terme.

Gestion quantitative de portefeuille

La gestion quantitative de portefeuille se fonde sur les critères définis pour établir un portefeuille de titres en vue de faire rentrer ou non certaines actions dans ledit portefeuille. Dans la mesure où les données collectées sont relativement nombreuses, la gestion quantitative de portefeuille doit optimiser toutes les informations et permettre de les trier et les utiliser convenablement pour éviter l’écueil du trop-plein d’informations, qui pourrait à terme se profiler.

Gestion quantitative des risques

L’un des points essentiels de la gestion quantitative demeure indéniablement la relation au risque. Cette stratégie d’investissement vise à maîtriser le risque du mieux possible grâce à une collecte d’informations poussée et diversifiée qui incitera l’investisseur à opter pour des choix d’investissement variés, différents et multiples. De la sorte, les fonds ne seront pas tous placés sur le même investissement, une stratégie risquée si l’action de l’entreprise venait à chuter drastiquement. Au contraire, avec un portefeuille d’actions diversifié autant que possible, le risque est moindre et une moins-value peut être compensée par ailleurs.

Gestion quantitative active

La gestion quantitative active est à distinguer de la gestion quantitative indicielle. Tandis que la gestion quantitative active vise à effectuer une étude globale à moyen et long terme (étude des prix, des indices…), la gestion quantitative indicielle se focalise sur les performances d’un marché donné.

Gestion quantitative en anglais

En anglais, la gestion quantitative est connue sous l’appellation de "quantitative trading".

Société de gestion quantitative

Plusieurs types de sociétés font de la gestion quantitative au quotidien. Des sociétés de gestion d’actifs comme Tobam, des sociétés de gestion comme BlackRock, ou des fonds comme Amplegest Pricing Power se servent de la gestion quantitative pour optimiser leurs actifs.